勝つためのトレーディング戦略
マーク・ミネルヴィーニが全米投資家選手権で優勝した方法
こんにちは、このビデオでは、パワープレイセットアップと呼ばれる人気のトレーディング戦略について見ていきます。この戦略は、地球上で最も成功しているトレーダーの一人である、2度の米国投資チャンピオン、マーク・ミネルヴィニによって作られた造語である。マークについては以前のビデオでも取り上げたが、今日はこの特別なセットアップ、つまり大きなリターンの可能性を秘めたセットアップに特化して話をしよう。
セットアップの詳細を見る前に、まずマークの米国選手権での直近の成績を見てみましょう。2021年、彼は2度目の1位を獲得し、100万ドル以上の部門に参加し、わずか1年で334.8%のリターンを生み出しました。
マークはこのようなリターンを達成するためにいくつかの戦略のバリエーションを持っていますが、彼が共有するすべてのアプローチにおいて、その原則は一貫したままです。トレンド、コンソリデーション、ブレイクアウト、ボリューム、そして優れたリスク管理が、彼のすべての戦略の基礎を形成しています。マークは、彼のアプローチを次のように要約しています。
「私は何年も同じスタイルと戦略に固執し、その一つのことを行うのが本当に上手になりました。私は、今やっていることと全く同じことをやっていたのです。
私が使っている戦略もマークと同じような考え方に基づいており、先日の購読者数10万人達成を記念して、私も2023年の米国投資選手権にエントリーしています。興味のある方は、以下のリンクからチャンネル登録すれば、大会での私の全トレードを追うことができます。
マークのパワープレーのセットアップを見てみよう。
このセットアップは、CANSLIM取引戦略の策定責任者であるウィリアム・オニールによって広められたハイタイトフラッグに類似しています。10年にわたる最近の研究では、旗模様はチャートパターンのトップ10に入り、その成功率は67%を超えています。
多くの成功パターンと同様、フラッグパターンは、強い上昇トレンドから始まり、その後、停滞または統合の期間が続きます。これは、旗のようなチャネルを形成し、ボラティリティの収縮とも呼ばれ、価格が前の上昇から蓄積された供給を消化する一方で、次の動きに備えて引き締まる期間となります。もちろん、これは単純化された例であり、より実用的な理解のためにマークス テンプレートを見てみましょう。
最初のパラメータは、その銘柄に対する強い需要があることです。この需要は、価格の強い上昇トレンドによって容易に特定できます。また、直感に反しますが、最高の動きは、大きな需要によって価格が大きく上昇した後に生じることがよくあります。
多くの投資家は、このような動きの後、価格は買われすぎており、調整が行われると考えますが、これはしばしば、高く買ってさらに高く売る典型的な例であり、鋭いトレーダーはこの勢いを認識し、それを利用することができるのです。
次の要件は、需要の増加の後に形成されるボラティリティ収縮パターンである。このパターンはどの時間枠でも発生し、多くの場合、利益確定で始まり、その後、需要が高まり、高値に戻り、さらに顕著でない引き下げが起こります。今回もこのパターンが見られ、一連の安値の上昇をもたらし、その過程で上昇する支持線が形成されました。
価格が抵抗線の下で圧迫され、ボラティリティが低下しているのがよくわかります。価格がボラティリティの低い状態で圧迫されているのと同様に、出来高も減少しており、このパターンの終盤になるとそれが顕著になります。出来高の枯渇は供給不足であり、ポケットピボット（一般的にはブレイクアウトとして知られています）の前にしばしば見られ、出来高と価格の動きが特に注目されるところです。
理想的には、次の段階は次のようなもので、かなりの出来高を伴ってピボットでの抵抗を突破することです。出来高が大幅に増加しないブレイクアウトは、そのままにしておくべきです。出来高と値動きについては、以前のビデオでより深い議論を提供しています。
ブレイク時の買いポイントを特定したら、次は損切り位置を検討する必要があります。損切り位置には主観が入りますが、ピボットのすぐ下、おそらく前回のロウソクの芯の下に置くことになるでしょう。ここで、ポジションのリスク部分を決定することができます。
さらに外側に目を向けると、潜在的な可能性を感じることができます。安値更新によるボラティリティの低下、出来高の減少、抵抗線の突破、出来高の増加、そしてリスク量の確定が見られました。需要の継続により、リスクリワードレシオはチャート上で1対6に等しくなり、あらゆる戦略にとって有望な重要指標となりました。
ボラティリティの収縮は、短いもの、長いもの、浅いものなど、様々な形で現れる可能性があります。どのように解釈しても、キーワードはコンソリデーション（統合）であり、価格が引き締まり、コイルスプリングのように効果的に作用し、圧力を高め、次の動きへの触媒として機能することを確認する必要があります。
理論的には、拡大した後に収縮し、収縮した後に拡大すると考えられており、このようなパターンがチャート上でしばしば見られます。この収縮は、低リスクで取引を行うための論理的根拠を提供し、ほとんどすべての伝説的なトレーダーの戦略の基礎となっています。他のビデオでも説明しているが、高確率で低リスクのセットアップができれば、賢明なレバレッジを使って本当にリターンを向上させることができる。
同じ原理原則に基づきながらも、過去のトレーダーたちの相場に対する様々なアプローチを見てみましょう。
ニコラス・ダーバスは、ボックス・メソッドと呼ばれる手法で有名で、価格の上昇とそれに続く横ばい、そして出来高の増加を伴うブレイクアウトに注目しました。
最も悪名高いトレーダーの一人であるジェシー・リバモアもまた、拡大期と縮小期の後にしばしば見られるピボット・ポイントに分類して、整理統合の時期を探しました。彼は、前の動きの方向で取引し、その後の継続を期待したのです。
もう一人の有名なトレーダー、Dan Zangerは、ベースパターンからのブレイクアウトを、移動平均を有利に、出来高の増加によって確信を持って取引しています。彼はまた、リターンのレバレッジを可能にするために、タイトなストップロスを探しています。
現代の大富豪であるKristjan Qullamaggieもまた、同じ原則、先行需要、コンソリデーション、タイトなストップロス、移動平均線によるサポートを利用しています。
3度の米国投資チャンピオン、デビッド・ライアンは、カップ＆ハンドルのようなパターンと、上昇トレンドの中のボラティリティ収縮パターンを使って、統合期を探します。
伝説のトレーダー、スタン・ワインスタインは週足チャートを分析し、統合の時期、出来高を示すブレイクアウト、そしてトレンドに乗るための移動平均線を見ています。
トレーダー、時間枠、あるいは資産に関係なく、原則は不変である。顕著な需要、統合の形、出来高の増加を伴う抵抗のブレークアウト、プラスのリスク報酬を得るための低リスクのエントリポイント、一方、レバレッジをかけたリターンを得ることも可能である。
マークは最近、1903年にさかのぼるダウ・ジョーンズのチャートを掲載し、この理論が1世紀以上にわたって存在していることを強調しました。このチャートでは、移動平均に支えられながら、同じようにボラティリティが低下し、その後、出来高を伴ってブレイクアウトするパターンが示されています。
私のアプローチも同様の理論に基づいており、収縮局面の一部として横方向の統合を探し、その後ブレイクアウトするものです。この理論は、アメリカ選手権でも使うつもりだ。
